le Laboratoire de Mathématiques (LAMA) de l’Université Savoie Mont Blanc organise du 27 juin au 1er juillet 2022 à Annecy le vieux (IAE) le 9ème colloque international BSDE (Backward Stochastic Differential Equations and Mean Field System, sur la thématique“The 9th International Symposium on Backward Stochastic Differential Equations and Mean Field Systems”et son école d’été le dimanche 26 juin dans les locaux de l’IAE Savoie Mont Blanc
Cette conférence devait initialement avoir lieu en juin 2020. La crise sanitaire nous a amenés à la reporter.
Présentation générale de l’événement :
Contexte. La conférence « The 9th International Symposium on Backward Stochastic Differential Equations and Mean Field Systems » rassemble des chercheurs issus du monde entier autour de thématiques prometteuses des probabilités et plus particulièrement de l’analyse stochastique : les Équations Différentielles Stochastiques Rétrogrades (EDSR) et les systèmes de champ moyen. Les EDSR, introduites par Étienne Pardoux et Shige Peng (membre de la Chinese Academy of Sciences) dans les années 90, possèdent de nombreuses applications en finance développées notamment par Nicole El Karoui. Il en va de même des jeux à champ moyen dont les premiers résultats remontent aux travaux de Jean-Michel Lasry et Pierre-Louis Lions (lauréat de la médaille Fields en 1994). Cette conférence s’inscrit dans la lignée de plusieurs conférences organisées tous les 3 ans autour du thème des EDSR. Par exemple, les trois dernières conférences ont été organisées à Édimbourg (Ecosse) en 2017, à Shandong (Chine) en 2014 et à Los Angeles (Etats-Unis) en 2011.
Philippe Briand et Céline Labart, membres du LAboratoire de MAthématiques (LAMA) de l’USMB et Paul-Eric Chaudru de Raynal, membre du laboratoire de mathématiques Jean Leray de l’université de Nantes, tous trois spécialistes de ces thématiques proposent d’organiser la 9ème conférence sur les EDSR et les systèmes de champ moyen à Annecy, dans les locaux de l’IAE Savoie Mont Blanc, du 27 juin au 01 juillet 2022. Cette conférence comprendra en outre une école d’été pour les doctorants le dimanche 26 juin, ainsi qu’une demi-journée consacrée à l’utilisation des EDSR et des systèmes de champ moyen dans l’industrie, via l’invitation de praticiens (banquiers, ingénieurs R&D). Ces conférences rassemblent habituellement 200 participants. Etant donné les incertitudes liées à la crise sanitaire nous misons sur 150 participants.
Description scientifique. Depuis les premiers résultats théoriques obtenus au début des années 90, les EDSR n’ont cessé de se développer. Leurs applications dans les domaines des équations aux dérivées partielles, de la finance et du contrôle stochastique sont nombreuses. Les premiers travaux sur les systèmes en interaction de champ moyen remontent, quant à eux, aux années 60. Introduits par Kac pour la théorie cinétique, et mis mathématiquement en forme par McKean, ces systèmes font aujourd’hui l’objet d’un véritable engouement de la communauté, notamment du fait de leurs applications au problème de contrôle de grandes populations en interaction ou à la théorie des jeux à champ moyen (réseaux de neurones en biologie, macro économie, comportement économique d’agents interagissant) à la modélisation financière (phénomène de volatilité incertaine) ainsi qu’à l’étude des algorithmes d’intelligence artificielle faisant intervenir des méthodes d’apprentissage profond. Les deux thématiques sont étroitement liées puisque les systèmes en interaction de champ moyen apparaissent, en particulier dans les cas sus cités, sous forme de systèmes d’équations différentielles stochastiques rétrogrades de champ moyen, ou encore de type McKean-Vlasov. Ces EDSR généralisent les précédentes dans la mesure où elles font intervenir la loi du processus dans la dynamique de l’équation. Ce sont les récentes avancées concernant cette classe (plus) large d’équations qui sont au cœur de la conférence.
Principaux objectifs de la conférence et de l’école d’été.
- Permettre aux membres actifs de la communauté d’échanger et de présenter les récentes avancées obtenues dans les domaines décrits ci-dessus
- Décrire les nouvelles applications de ces systèmes, notamment via l’organisation d’une demi-journée dédiée à l’intervention de chercheurs du milieu industriel
- Favoriser l’interaction entre chercheurs académiques et industriels
- Permettre aux doctorants et aux jeunes chercheurs de se familiariser avec des thématiques particulièrement dynamiques, du point de vue académique ou industriel, via l’organisation d’une école d’été en amont de la conférence
Format de la conférence. Le colloque comprend : 5 conférences plénières d’une heure, 8 conférences invitées de 30 minutes, 12 sessions invitées (en parallèle par groupe de 3) comprenant chacune 3 exposés de 30min, 15 sessions (en parallèles par groupe de 3) issues d’un appel à contribution. La journée du mardi (28 juin 2022) sera dédiée à l’ouverture thématique de la conférence : le matin deux exposés auront lieu (un plénier et un invité) autour du thème des jeux à champ moyen, l’après-midi sera consacré aux applications industrielles avec une conférence plénière et trois conférences invités. Un programme prévisionnel est joint au présent document.
Comité scientifique. Le comité de programme de la conférence BSDE2022 rassemble des experts internationaux dans le domaine. Ces derniers ont été chargés de la sélection des conférenciers pléniers et invités (académiques et industriels) et seront chargés des revues des articles soumis (les sessions spéciales ont été à l’initiative du comité d’organisation). Le comité, qui reflète le caractère international de la conférence, est formé des scientifiques suivants :
- Dirk Becherer – Université de Humbolt, Allemagne
- Rainer Buckdahn – Université de Bretagne Occidentale, France
- François Delarue – Université de Nice-Sophia Antipolis, France
- Giulia Di Nunno – Université d’Oslo, Norvège
- Goncalo Dos Reis – Université d’Edimbourg, Ecosse
- Monique Jeanblanc – Université d’Evry Val d’Essonne, France
- Shige Peng – Université de Shandong, Chine
- Mete Soner – ETH Zürich, Suisse
- Shanjian Tang – Université de Fudan, Chine
- Gianmario Tessitore – Université de Milano-Bicocca, Italie
- Nizar Touzi – Ecole Polytechnique, France
- Jiongmin Yong – Université de Floride Centrale, Etats-Unis
- Jianfeng Zhang – Université de Californie du Sud, Etats-Unis